Det otrevliga sättet som en glidande medelstrålar, trenden från en massa förvirrande mätningar kan ses genom att plotta 10 dagars glidande medelvärde tillsammans med de ursprungliga dagliga vikterna, som visas som små diamanter. De rörliga medeltal som vi har använt hittills ger lika stor betydelse för alla dagar i genomsnittet. Detta behöver inte vara så. Om du tänker på det, ger det ingen mening, speciellt om du är intresserad av att använda ett långsiktigt glidande medelvärde för att släpa ut slumpmässiga stötar i trenden. Antag att du använder ett 20 dagars glidande medelvärde. Varför ska din vikt för nästan tre veckor sedan betraktas lika relevant för den nuvarande trenden som din vikt i morse. Olika former av viktade glidmedel har utvecklats för att hantera denna invändning. I stället för att bara lägga upp mätningarna för en sekvens av dagar och dela med antalet dagar, multipliceras varje mätning först med en viktfaktor som skiljer sig från dag till dag i ett viktat glidande medelvärde. Slutbeloppet är uppdelat, inte efter antal dagar, utan av summan av alla viktfaktorer. Om större viktfaktorer används för de senaste dagarna och mindre faktorer för mätningar längre fram i tiden, kommer trenden att vara mer mottaglig för de senaste ändringarna utan att offra den utjämning som ett glidande medel ger. Ett obetydligt glidande medelvärde är helt enkelt ett viktat glidande medelvärde med alla viktfaktorer lika med 1. Du kan använda alla viktfaktorer du vill, men en viss uppsättning med käftbrytande monicker Exponentially Sloothed Moving Average har visat sig användbar i applikationer som sträcker sig från luftförsvarsradar att handla Chicago fläskmarknaden. Låt oss sätta det på jobbet på våra bäckar också. Denna graf jämför viktfaktorerna för ett exponentiellt jämnt 20 dagars glidande medelvärde med ett enkelt glidande medelvärde som vikter lika mycket varje dag. Exponentiell utjämning ger dagens mätning dubbelt så stor betydelse att det enkla medelvärdet skulle tilldela det, måtten på gårdagarna lite mindre än det, och varje successiv dag mindre än dess föregångare med dag 20 bidrar bara 20 lika mycket till resultatet som med ett enkelt glidande medelvärde. Viktfaktorerna i ett exponentiellt jämnt glidande medelvärde är successiva krafter för ett tal som kallas utjämningskonstanten. Ett exponentiellt jämnt glidande medelvärde med en utjämningskonstant av 1 är identiskt med ett enkelt glidande medelvärde, eftersom 1 till vilken effekt som helst är 1. Smoothningskonstanter mindre än 1 väger de senaste dataens tyngre, varvid förspänningen mot de senaste mätningarna ökar som utjämningen konstant minskar mot noll. Om utjämningskonstanten överstiger 1, viktas äldre data tyngre än de senaste mätningarna. Denna plot visar viktfaktorerna som följer av olika värden på utjämningskonstanten. Observera hur viktfaktorerna är alla 1 när utjämningskonstanten är 1. När utjämningskonstanten är mellan 0,5 och 0,9 faller vikten som ges till gamla data så snabbt jämfört med senaste mätningar att det inte behöver begränsas det glidande medlet till ett visst antal dagar kan vi genomsnittsa alla data vi har direkt tillbaka till början och låt viktfaktorerna beräknade från utjämningskonstanten automatiskt kasta bort de gamla data eftersom det blir irrelevant för den aktuella trenden. Vägt rörande medelvärde mot exponentiell Flyttande medelvärde av näringsidkare den 3 mars 2014 Let8217s analyserar dessa två följande typer av glidande medelvärden: Viktat Flyttande medelvärde mot exponentiellt rörligt medelvärde (även känt som WMA och EMA). Dessa två rörliga medelvärden skapades för att lösa en begränsning av Simple Moving Average: alla värdena för Simple Moving Average har samma 8220weight8221 för beräkning av genomsnittet själv. Medan det viktade rörliga genomsnitts - och exponentiella rörliga genomsnittsvärdet varierar 8220weight8221 till varje värde: är större för de senaste värdena som beaktas, medan det är lägre för de äldsta värdena. Dessa två glidande medelvärden, som Simple Moving Average, beräknas under en period du väljer (det kan vara en period på 5 dagar eller 10, 15, 20, 50, 100, etc 8230) och de följer rörelsen för priser med lite 8220of delay8221. Dessa glidande medelvärden bidrar till att släta prisernas rörelser och att filtrera ut 8220noise8221 (alla svängningar av priserna som skapar falska signaler). Dessutom bör du komma ihåg att ju längre period för rörande medelvärde är, desto mer kommer att fördröjas på Prisrörelserna, desto längre är rörelsens genomsnittliga period, desto mer falska signaler kommer att undvikas. På grund av de specifika beräkningar med vilka dessa medelvärden skapas, om vi sätter det enkla glidande medlet och ett av dessa medelvärden i samma diagram, ligger det vägda eller exponentiella glidande medlet alltid över det enkla glidande medeltalet under en upplösning medan under en Downtrend ligger det viktade eller exponentiella glidande medlet alltid under det enkla glidande medlet. Viktat rörande medelvärde Med den här typen av glidande medelvärde kommer de senaste prisvärdena att beaktas att ha en större 8220weight8221 än de äldsta värdena. Det fungerar på samma sätt som ett enkelt glidande medelvärde. Så det vägda glidande genomsnittet under en Uptrend kommer att fungera som ett stöd för prisernas rörelser medan under en downtrend, kommer att fungera som motstånd för prisrörelserna. Dessutom bör du vara uppmärksam när priserna överstiger det vägda rörliga genomsnittet. Om priserna går under (gå från ovan till under), den vägda rörliga genomsnittsnivån, det är en signal om nedgång i priserna. Om priserna bryter över (gå från under till ovan), det vägda rörliga genomsnittet, är det en signal om stigande priser i priserna. Den svåra delen av att använda det rörliga genomsnittet är det här: att erkänna den punkt där priserna överstiger det rörliga genomsnittet och om denna punkt är viktig eller inte för prisrörelsen. (Av denna anledning rekommenderas att man använder andra oscillatorindikatorer, ljusstrålmönstret av mönster från den tekniska analysen, för att få en ytterligare bekräftelse på signalerna som erhållits från glidande medelvärde). Exponential Moving Average Med den här typen av glidande medelvärde kommer de senaste prisvärdena att beaktas att ha en större 8220weight8221 än de äldsta värdena. Exponentiell glidande medelvärdet (EMA) använder en mer komplex beräkning, tack vare vilken det verkar vara mer exakt än de andra rörliga genomsnittsvärdena (men det betyder inte att det är 8220best8221 glidande medelvärdet att använda, ska du prova alla rörliga genomsnittsvärden med olika perioder , för att hitta den som verkar fungera bättre för dig). Det fungerar på samma sätt som ett enkelt glidande medelvärde. Så det exponentiella glidande medeltalet under en Uptrend kommer att fungera som ett stöd för prisernas rörelser medan under en downtrend, kommer att fungera som motstånd för prisrörelserna. Dessutom bör du vara uppmärksam när priserna överstiger det exponentiala rörliga genomsnittet. Om priserna bryter under (gå från ovan till under) exponentiella rörliga medelvärdet, det8217s en signal om nedgång i priserna. Om priserna bryter över (gå från under till ovan) det exponentiala rörliga genomsnittet, är det en signal om stigande priser i priserna. Den svåra delen av att använda det rörliga genomsnittet är det här: att erkänna den punkt där priserna överstiger det rörliga genomsnittet och om denna punkt är viktig eller inte för prisrörelsen. (Av denna anledning rekommenderas att man använder andra oscillatorindikatorer, ljusstrålmönstret av mönster från den tekniska analysen, för att få en ytterligare bekräftelse på signalerna som erhållits från glidande medelvärde). Trading Online Guide, strategi för att tjäna med binärt alternativ och Forex Trading online. Du kanske också gillar: OANDA använder cookies för att göra våra webbplatser enkla att använda och anpassade till våra besökare. Cookies kan inte användas för att identifiera dig personligen. Genom att besöka vår webbplats godkänner du OANDA8217s användning av cookies i enlighet med vår integritetspolicy. För att blockera, radera eller hantera cookies, besök aboutcookies. org. Att begränsa cookies hindrar dig från att använda vissa av funktionaliteten på vår webbplats. Ladda ner vår Mobile Apps Öppna ett konto ampltiframe src4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: none mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt Lektion 1: glidande medelvärden typer av rörliga medelvärden Det finns flera typer av glidande medelvärden tillgängliga för att möta olika analys marknadens behov . De vanligaste användarna av handeln inkluderar följande: Enkelt Flyttande Medelviktat Flyttande Medel Exponentiellt Flyttande Medel Enkel Flyttande Medeltal (SMA) Ett enkelt glidande medelvärde är den mest grundläggande typen av rörliga medelvärdet. Den beräknas genom att ta en serie priser (eller rapporteringsperioder), lägga till dessa priser tillsammans och sedan dela summan med antalet datapunkter. Denna formel bestämmer genomsnittet av priserna och beräknas på ett sätt att justera (eller flytta) som svar på de senaste data som används för att beräkna medelvärdet. Om du till exempel bara tar med de senaste 15 växelkurserna i medelberäkningen, släpps den äldsta satsen automatiskt varje gång ett nytt pris blir tillgängligt. I själva verket flyttas genomsnittsvärdet då varje nytt pris ingår i beräkningen och säkerställer att medelvärdet baseras endast på de sista 15 priserna. Med ett litet försök och fel kan du bestämma ett glidande medelvärde som passar din handelsstrategi. En bra utgångspunkt är ett enkelt glidande medel baserat på de senaste 20 priserna. Vägt rörligt medelvärde (WMA) Ett vägat glidande medelvärde beräknas på samma sätt som ett enkelt glidande medelvärde, men använder värden som är linjärt viktade för att säkerställa att de senaste frekvenserna har större påverkan på medeltalet. Det betyder att den äldsta räntan som ingår i beräkningen får en viktning av 1, det näst äldsta värdet får en vikt av 2 och nästa äldsta värde får en viktning på 3, hela vägen upp till den senaste kursen. Vissa näringsidkare finner denna metod mer relevant för trendbestämning, särskilt på en snabbflyttande marknad. Nackdelen med att använda ett viktat glidande medelvärde är att den resulterande genomsnittliga linjen kan vara snabbare än ett enkelt glidande medelvärde. Detta kan göra det svårare att urskilja en marknadsutveckling från en fluktuation. Av denna anledning föredrar vissa handlare att placera både ett enkelt glidande medelvärde och ett vägat glidande medelvärde på samma prisdiagram. Lysstake Prisdiagram med Enkelt Rörligt Medeltal och Viktat Flyttande Medeltal Exponentiellt Rörligt Medeltal (EMA) Ett exponentiellt rörligt medelvärde liknar ett enkelt glidande medelvärde, men medan ett enkelt glidande medel tar bort de äldsta priserna då nya priser blir tillgängliga beräknas ett exponentiellt glidande medelvärde Medelvärdet av alla historiska intervall, från början till den punkt du anger. När du till exempel lägger till en ny exponentiell glidande överlagring i ett prisschema, tilldelar du antalet rapporteringsperioder som ska inkluderas i beräkningen. Låt oss anta att du anger att de sista 10 priserna ingår. Denna första beräkning kommer att vara exakt densamma som ett enkelt glidande medelvärde också baserat på 10 rapporteringsperioder, men när nästa pris blir tillgängligt kommer den nya beräkningen att behålla de ursprungliga 10 priserna, plus det nya priset, för att komma fram till genomsnittet. Det betyder att det nu finns 11 rapporteringsperioder i exponentiell glidande genomsnittlig beräkning medan det enkla glidande medlet alltid kommer att baseras på bara de senaste 10 räntorna. Beslut om vilken rörlig medelvärde som ska användas För att bestämma vilket glidande medel som är bäst för dig måste du först förstå dina behov. Om ditt huvudsyfte är att minska bullret från konsekvent fluktuerade priser för att bestämma en övergripande marknadsriktning, kan ett enkelt glidande medelvärde av de senaste 20 eller så priserna ge den detaljnivå du behöver. Om du vill ha ditt glidande medelvärde för att lägga mer tonvikt på de senaste priserna är ett viktat genomsnitt mer lämpligt. Tänk på att eftersom viktiga rörliga medelvärden påverkas mer av de senaste priserna, kan formen på den genomsnittliga linjen förvrängas, vilket kan leda till generering av falska signaler. När du arbetar med viktade glidmedel bör du vara förberedd för större volatilitet. Enkel Flytta Genomsnittlig Viktad Flyttande Medel 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alla rättigheter förbehållna. OANDA, fxTrade och OANDAs fx-varumärke är ägda av OANDA Corporation. Alla andra varumärken som visas på denna webbplats är deras respektive ägares egendom. Levererad handel i valutakontrakt eller andra valutaprodukter på marginal medför en hög risknivå och kanske inte är lämplig för alla. Vi rekommenderar dig att noggrant överväga om handel är lämplig för dig mot bakgrund av dina personliga omständigheter. Du kan förlora mer än du investerar. Informationen på denna webbplats är generell. Vi rekommenderar att du söker oberoende ekonomisk rådgivning och säkerställer att du fullt ut förstår riskerna innan du handlar. Handel via en online-plattform medför ytterligare risker. Se vår juridiska sektion här. Finansiell spridning är endast tillgänglig för kunder i OANDA Europe Ltd som är bosatta i Storbritannien eller Irland. CFDs, MT4-säkringskapacitet och hävstångsförhållanden överstigande 50: 1 är inte tillgängliga för amerikanska invånare. Informationen på denna webbplats är inte riktad till invånare i länder där distributionen, eller användningen av någon, skulle strida mot lokal lagstiftning eller reglering. OANDA Corporation är en registrerad handels - och detaljhandelsförhandlare för Futures Commission med Commodity Futures Trading Commission och är medlem i National Futures Association. Nr: 0325821. Vänligen hänvisa till NFAs FOREX INVESTOR ALERT där det är lämpligt. OANDA (Canada) Corporation ULC-konton är tillgänglig för alla med ett kanadensiskt bankkonto. OANDA (Canada) Corporation ULC är reglerad av Canadian Investment Investment Regulatory Organization (IIROC), som inkluderar IIROCs online rådgivare checkdatabas (IIROC AdvisorReport) och kundkonton skyddas av den kanadensiska Investors Protection Fund inom angivna gränser. En broschyr som beskriver naturen och begränsningarna för täckningen är tillgänglig på begäran eller på cipf. ca. OANDA Europe Limited är ett företag registrerat i England nummer 7110087 och har sitt säte på Golv 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Det är auktoriserat och reglerat av Government of 160. Nr: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co-reg. Nr 200704926K) innehar en kapitalmarknadstjänstlicens utfärdad av Singapores monetära myndighet och licensierad av International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd 160is regleras av Australian Securities and Investments Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL nr 412981) och är utgivare av produkter och tjänster på denna webbplats. Det är viktigt för dig att överväga den nuvarande Financial Service Guide (FSG). Produktinformation (PDS). Kontovillkor och andra relevanta OANDA-dokument innan du fattar några finansiella investeringsbeslut. Dessa dokument finns här. OANDA Japan Co. Ltd. Första typ I finansiella instrument Företagsledare för Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) nr 2137 Institut Financial Futures Association abonnentnummer 1571. Trading FX andor CFDs på marginal är högrisk och inte lämplig för alla. Förluster kan överstiga investeringar.
Comments
Post a Comment